Larry Connors RSI(2) Mean Reversion Strategie
Laurence A. Connors allgemein bekannt als Larry Connors ist ein bekannter Trader, Autor und Unternehmer in den USA mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie. Eine von Connors bevorzugte und eingehend untersuchte Strategie ist der Pullback. Dabei geht es darum, die Rücksetzer innerhalb eines Trends zu handeln. Als Signalgeber dient der RSI-Indikator mit 2 Perioden und als Signalfilter ein gleitender Durchschnitt von 200-Perioden.
Vorwiegend bewegen sich Märkte in einer Seitwärtsbewegung mit kurzfristigen Kursschwankungen um den Mittelwert herum. Händler nutzen diese Abweichungen vom Mittelwert um Wertpapiere zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die Grundlage dieser Strategie ist der Mean-Reversion Effekt, der besagt, dass Abweichungen vom Durchschnittspreis eines Finanzinstrumentes in der Regel vorübergehender Natur sind. Aufgrund einer natürlichen Tendenz wird der Preis wieder zum Mittelwert zurückkehren. Händler betrachten diese Abweichungen vom Mittelwert als überkaufte oder überverkaufte Situationen. Larry Connors nutzt in diesen Fällen den RSI(2) um die Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Setup
- Tageskerzen
- RSI (2, 90, 10) als Signalgeber
- SMA(200) als Signalfilter
Für diese Strategie wurden von der Conners Research LLC umfangreiche Backtests mit ETFs durchgeführt. Die Trefferquote soll laut Connors für ETFs bei etwa 80 % liegen. Die Strategie kann aber durchaus auch auf andere Finanzinstrumente wie Aktien angewendet werden, vorausgesetzt deren Kurs liegt über 5 USD (bzw. EUR) und das tägliche Handelsvolumen beträgt mind. 250.000 Stück. Daytrader können die Strategie ggf. auch im 30 oder 60 Minuten Kerzenchart handeln.
Einstieg
Der RSI(2) signalisiert bei extremen Kursschwankungen die überkauften oder überverkauften Märkte. Der SMA(200) oder ggf. ein EMA(200) gibt die Trendrichtung vor. Liegt der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, haben wir einen positiven Trend (Aufwärtstrend). Liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, haben wir einen negativen Trend (Abwärtstrend). In dieser Strategie gehen wir Short, wenn der Trend negativ und der Markt überkauft ist. Wir gehen Long, wenn der Trend positiv und der Markt überverkauft ist.
Ein Kaufsignal liegt vor, wenn:
- Der Kurs über dem SMA(200) liegt.
- Der RSI(2) drei Tage in Folge fällt.
- Der RSI(2) am ersten Tag bereits unter 60 liegt.
- Der RSI(2) des aktuellen Tages unter 10 schließt.
Bei der aggressiven Variante dieser Strategie wird eine weitere Position gekauft, wenn der Kurs unter den Einstiegskurs fällt.
Obiger Tageskerzenchart aus der Handelssoftware „Trading-Desk“ zeigt die Kurse eines ETF aus dem KI-Sektor. Die Kurse liegen permanent über dem magentafarbenen EMA(200). In den letzten zwei Monaten wurden hier drei Kaufsignale generiert. Übrigens, das von der TraderFox GmbH entwickelte Trading-Desk ist eine webbasierte Handelsplattform, die interessierten Tradern sowohl von einigen Brokern wie auch von der Börse Stuttgart kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Ein Verkaufssignal liegt vor, wenn:
- Der Kurs unter dem SMA(200) liegt.
- Der RSI(2) drei Tage in Folge ansteigt.
- Der RSI(2) am ersten Tag bereits über 40 liegt.
- Der RSI(2) des aktuellen Tages über 90 schließt.
Bei der aggressiven Variante dieser Strategie wird eine weitere Position verkauft, wenn der Kurs über den Einstiegskurs steigt.
Ausstieg
Die Strategie verwendet kein Gewinnziel und keinen Stop-Loss.
- Eine Long-Position wird geschlossen, wenn der RSI(2) über 70 schließt.
- Eine Short-Position wird geschlossen, wenn der RSI(2) unter 30 schließt.
Nach Einschätzung Connors kommt es bei Handelsstrategien stärker auf den Ausstieg an als viele Trader vermuten. Meist wird ein zu großer Fokus auf einen perfekten Einstiegs gelegt.