Die von dir entwickelte Trading Strategie kannst du nun im Demo-Konto, manchmal auch als Papertrade Konto bezeichnet, testen und trainieren, ohne dabei echtes Geld riskieren zu müssen. Bis jedoch eine Aussage über die Eignung und Zuverlässigkeit der Strategie gemacht werden kann, vergeht eine gewisse Zeit, unter Umständen einige Wochen. Hinzu kommt noch der psychologische Aspekt, dass man im Demo-Konto meist unbeschwerter drauf los tradet und die Ergebnisse nicht unbedingt mit einem Live-Konto vergleichbar sind.
Stattdessen kannst du deine Strategie auch anhand von vergangenen historischen Daten mithilfe des Backtesting schnell und einfach testen, also untersuchen wie diese in der Vergangenheit funktioniert hätte. Dadurch erhältst du eine Einschätzung, ob deine Strategie auch in der Zukunft erfolgreich sein könnte. Praktisch jede gute Charting- und Trading-Software bietet dir diese Möglichkeit eine Handelsstrategie durch Backtests zu testen und zu optimieren.
Das Problem ist das Festlegen der Regeln für die Handelssignale. Ohne feste Regeln kann kein Backtest durchgeführt werden, denn die Plattform muss die Positionen automatisch eröffnen und schließen können basierend auf deiner Handelsstrategie. Die Ein- und Ausstiegssignale können aus Kombinationen von Stop-Orders, Zeit-Filtern, Trendlinien und Indikatoren bestehen, ganz nach den von dir festgelegten Algorithmen. Die meisten Strategien mit Indikatoren und Oszillatoren lassen sich praktikabel umsetzen.
Die Testergebnisse liefern schließlich Informationen zur Gesamtzahl der durchgeführten Trades in dem getesteten Zeitraum, des Weiteren Anzahl Gewinntrades und Verlusttrades, den Gesamtgewinn, Summe Gewinne und Verluste, Profitfaktor und vieles mehr. Meist bietet eine Optimierungsfunktion die Möglichkeit zu bestimmen in welche Richtung die Strategie optimiert werden soll. Zum Beispiel maximaler Gesamtgewinn, maximale Anzahl Gewinntrades etc.
Die Kritiker sagen nun, dass ein erfolgreicher Handelsansatz der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Gewinne bedeutet. Das ist zwar richtig, dennoch ziehe ich einen Backtest der Alternative vor, einfach mit einer Trading Idee drauflos zu handeln. Ein Backtest ist quasi ein automatisches Handelssystem, das sich strikt an die Regeln hält, was je nach Strategie Vor- und Nachteile beinhalten kann. Werden die getesteten und optimierten Strategien anschließend im Live-Konto diskretionär gehandelt, kommt der psychologische Faktor mit ins Spiel. Deshalb wird jeder Trader mit der gleichen Strategie ein anderes Ergebnis erzielen.
